بسيط الحركة من المتوسط - استراتيجية مع - تقلب فلتر

تحليل المعاملات في كوانسترات هذا المنصب سيكون الجزء 1 من متابعة إلى آخر الأصلي، بسيط المتوسط ​​المتحرك استراتيجية مع تصفية التذبذب. في هذه المتابعة، وسوف نلقي نظرة فاحصة على الصفقات الفردية لكل استراتيجية. ويمكن أن يوفر ذلك معلومات قيمة لشرح الفرق في أداء استراتيجية سما مع مرشاح تقلب وبدون مرشح تقلب. لحسن الحظ، المبدعين من حزمة كوانسترات جعلت من السهل جدا لعرض المعاملات مع وظيفة بسيطة وخط واحد من التعليمات البرمجية. جيتسنس (محفظة، رمز، تواريخ) بالنسبة لبقية المشاركة، وسوف أشير إلى الاستراتيجيات على النحو التالي: استراتيجية 1 بسيط المتوسط ​​المتحرك استراتيجية مع استراتيجية التذبذب تصفية 2 بسيط المتوسط ​​المتحرك استراتيجية دون تقلب تصفية ومن الواضح من منحنيات الأسهم في آخر وظيفة لم تحقق أي من الإستراتيجية الكثير من العام 2000 إلى 2012. ولهذا السبب، سأقوم بتحليل الفترة من 1990 إلى 2000 الإستراتيجية 1 المعاملات المعاملات 2 المعاملات لسهولة المقارنة، قمت بتصدير المعاملات لكل إستراتيجية للتفوق و محاذاة الصفقات أقرب ما يمكنني حتى الآن. أولا، دعونا ننظر إلى الصفقات التي أبرزها المستطيل الأحمر. نفذت الاستراتيجية 2 تداولا ل 548 وحدة على 1131995 وأغلقت على 941998 بإجمالي ربح 278340.16. وعلى سبيل المقارنة، نفذت الإستراتيجية 1 تجارة ل 247 وحدة على 5191995 (بعد حوالي 4 أشهر) وأغلقت على 941998 بإجمالي ربح 112،310.90. وهذا فارق كبير قدره 166،029. ومن الواضح أن هذه التجارة الوحيدة ذات أهمية حاسمة لأداء الاستراتيجية. الآن، دعونا ننظر إلى التجارة التي أبرزها المستطيل الأصفر. وقد أغلقت كل من الصفقات على 10221999. أسفرت الاستراتيجية 1 في خسارة 2،250.45 واستراتيجية 2 أسفرت عن مكاسب من 15،706.648230 فارق 17،957.09. ويبين منحنى رأس المال للاستراتيجية 1 مقارنة بالاستراتيجية 2 صورة أوضح عن الأداء المتفوق. لماذا مثل هذا الفرق الكبير للحصول على نظرة أوثق، سنحتاج إلى إلقاء نظرة على مقياس التقلب الذي نستخدمه كمرشح. وسأقوم بإجراء بعض التعديلات على وظيفة رب حتى نتمكن من رؤية قياس التقلب ومتوسط. و سد ل 1995-01-13 هو 0.0135 في حين أن سديف هو 8.924. و سد ل 1995-05-19 هو 0.0124 في حين أن سديف هو 21.168230 و سديف هو تقريبا 3 مرات على الرغم من أن قياس تقلبات لدينا يشير إلى فترة من التقلب المنخفض (ملاحظة: سديف له تأثير مباشر على التحجيم الموقف) ربما يجب أن نأخذ نظرة ثانية على اختيارنا لقياس تقلب. إذا كنت ترغب في دمج فلتر تقلب في النظام الخاص بك، واختيار قياس تقلب wisely8230 شكرا لهذا المنصب، إم نتطلع إلى أكثر من ذلك. إم جديدة على حد سواء البرمجة R والاتجاه التداول. بلدي التعرض تداول الاتجاه قد تأتي في الغالب من قراءة الكتب مايكل كوفيلز. أنا أتساءل ماذا يكون أفضل طريقة لتعلم أنظمة التداول الاتجاه. لقد وجدت الكثير من التفاصيل غير نظام القناة القناة الهولندي. ما هي طريقة بستفاستيست لمعرفة الأنظمة التكتيكية للاتجاه الاتجاه في رأيك I8217m سعيد كنت أحب هذا المنصب. مرحبا بكم في عالم التداول الاتجاه و R البرمجة. قراءة الكتب هي وسيلة جيدة للبدء واكتساب المعرفة الخلفية من التداول والأسواق، الخ أفضل طريقة لتعلم أنظمة التداول هو 8230 بدء تطوير، باكتستينغ، والورق تداول النظم الخاصة بك. أود أن تصف نهج التداول بلدي كما الاتجاه على المدى الطويل منهجي التالية. قد يكون من الصعب اتباع استراتيجية الاتجاه التالي للتداول بعد تعرضه لخسائر متعددة متتالية عندما تنعكس الصفقة بسبب ارتفاع التقلب أو عكس الاتجاه. ويميل التقلب إلى الزيادة عندما تنخفض الأسعار. هذا ليس جيدا لاتجاه طويل الاتجاه التالية استراتيجية، وخصوصا عند دخولها في البداية الصفقات. يمكن إضافة فلتر تقلب إلى نظام بسيط تحسين أداء نظام سما مع قواعد تصفية التقلب شراء القاعدة: تذهب طويلة إذا أغلق أكبر من N فترة سما وتقلب تقلب أقل من المتوسط ​​خلال فترات N الماضية. إنهاء القاعدة: الخروج إذا كان طويلا وإغلاق أقل من فترة N نظام سما سما دون تقلب قواعد تصفية قاعدة الشراء: الذهاب طويلة إذا أغلق أكبر من فترة N سما قاعدة الخروج: الخروج إذا كان إغلاق أقل من N فترة سما لهذا الغرض الاختبار، قياس تقلب بلدي هو 52 فترة الانحراف المعياري للتغيير 1 فترة من أسعار وثيقة وسوف تستخدم 52 فترة سما. وسوف اختبار استراتيجية على مجموع سلسلة العودة من SampP500 باستخدام أسعار أسبوعية من 111990 إلى 4172012. yuck8230 منحنيات الأسهم تبدو جيدة جدا حتى عام 1999، ثم ليست جيدة جدا بعد ذلك. ويظهر هذا الاختبار أن إضافة فلتر تقلب إلى إدخالاتنا يمكن أن تعيق الأداء فعلا. نضع في اعتبارنا هذا هو لا يعني أي اختبار شامل على صك واحد. كما اخترت فترة 52 سما و سديف إلى حد ما بشكل تعسفي لأنها تمثل سنة. القراءة من خلال المنتديات التجارية، فمن الواضح أن نرى أن الناس في البحث عن 8222holy غرايل 8221 نظام التداول. بعض الناس يدعون أنهم وجدوا 8222holy غرايل 8221 النظام، ولكن هذا النظام هو عادة مزيج من 10 المؤشرات والقواعد التي تقول 8220use المؤشر A، B، C عندما يقوم السوق X أو استخدام مؤشرات D، E، و F عندما السوق يفعل Y.8221 حذار من هذه 8220filters8221 ودائما اختبار نفسك. ترقبوا للوظائف المستقبلية التي سوف ننظر في إضافة مرشح مماثل على اختبار أداة متعددة. ما وجدت مع إضافة مرشحات دخول إلى أنظمة التداول تنويه: النتائج السابقة لا تضمن عائدات في المستقبل. المعلومات على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تقدم المشورة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. مشاركة هذا: مثل هذا: التنقل بوست ترك الرد إلغاء الرد بشكل عام، وأعتقد أن المرشحات هي فكرة جيدة في محاولة للحد من عدد من الموقف عندما ترادينغسكانينغ a (أيضا) محفظة كبيرة (أي اتباع 100 الصكوك ولكن فقط اختيار أفضل 20 أو أي رقم يتم إرجاعه بواسطة الفلتر (الفلاتر). لست متأكدا من أنها يمكن أن تضيف دائما قيمة في اختبار فوروارد. في بعض الحالات على الرغم من ذلك، وحتى في المثال الذي اخترته. لقد أجريت دراسة حيث اختبرت نفس المفهوم: فلاتر التذبذب على الاتجاه التالي (على مجموعة متنوعة من الأدوات)، ويبدو أن تصفية العتبة العليا للتقلب فقط تحسن النتائج 8211 حتى أفضل عند تصفية كميات أكبر من الفول. هنا هي الدراسة: الآلي التداول-سيستيمفولاتيليتي مرشحات بالمناسبة، يبدو أن هناك المزيد في المزيد من المدونين باكتيست R في هذه الأيام. الاعتذار عن السؤال، ولكن ما هو الذي يجذب لك منصة للاختبار الخلفي هل يكلف أنا أحب R كأداة ستاتساناليسيس حاليا ولكن أنا حقا لن أرى نفسي استخدامه ل backtests8230 شكرا على ردود الفعل. I8217ve كان أتباع الخاص بك Au. Tra. Sy بلوق عن العام الماضي. وأوافق على أن وجود حدود للمخاطر أو عوامل تصفية للمخاطر أمر مهم للسماح لك بشكل أساسي بتداول محفظة كبيرة بلا حدود مع مبلغ محدود من رأس المال. إضافة قيمة في الاختبار إلى الأمام هو دائما السؤال 8230 I8217ll نلقي نظرة على الدراسة التي فعلت، شكرا لإرسال الرابط. يبدو أن هناك خط رفيع عندما يعمل مرشح التذبذب وعندما لا do218t. فهي تميل إلى العمل والحد من السحب الكلي، ولكن على حساب الأداء. كل ذلك يعتمد على ما كنت الأمثل ل (مار، رار، إجمالي العائد، والنعيم الأخرى النعيم). على الأقل يمكننا إجراء اختبارات لفهم الآثار واتخاذ قرار مستنير إذا أردنا إضافة درجة من الحرية (الفلتر) إلى نظامنا. ما يجذبني إلى R هو المرونة، مكتبة ضخمة من الحزم، وسهولة الاستخدام، وأنها حرة البرمجيات مفتوحة المصدر. حزمة الكون وحزمة الأداء التحليلات تجعل من السهل جدا لتشغيل باكتيستس، تحليل مخصص، والرسوم البيانية مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. عندما أصبحت في البداية مهتمة في التداول المنهجي، لم يكن لدي تقريبا أي خبرة في البرمجة. كنت أرغب في المرونة لإنشاء أنظمة بلدي، ولكن تعلم بناء الجملة ترادينغبلوكس أو صفات تجارة التداول كان تخويف جدا، وأنا لم أكن مرتاحا عدة آلاف من الدولارات على منصة باكتستينغ لتعلم لغة قد أو قد لا تكون قادرة على استخدام. في رأيي، ترادينغبلوكس مثل فيراري من منصات اختبار النظام وتوليد، وأنا يمكن أن نرى بالتأكيد نفسي الانتقال إلى منصة من هذا القبيل. ولكن في الوقت الراهن، R يفعل كل ما أحتاجه وأنا أستمتع باستخدامه. You8217re ترحيب روس. أعتقد أن واحدة من مشاكل الفلاتر هي أنها تؤدي إلى فرص ضائعة (أي أنه قد تحصل على الخروج من 9 8220bad8221 الصفقات من أصل 10 ولكن مع واحد عشر أكثر من تعويض عن 9 سيئة منها). وعند الاختبار باستخدام أداة واحدة، يؤدي ذلك على الأرجح إلى انخفاض أكبر في الأداء. عند اختبار اختبار على محفظة متنوعة كاملة (كما في دراستي) آثار التنويع من شأنها أن تتعارض مع الانخفاض المحتمل. في بعض الطرق، it8217s أكثر التنويع من الاتجاه الذي هو صديقك. شكرا لردود الفعل على R. بالنسبة لي، يبدو أكثر قليلا ملتوية لتشغيل الاختبارات الخلفية في هناك، وأنا لا يمكن أن نرى ميزة واضحة على التداول بلوكس أو غيرها من المنصات (وبصرف النظر عن التكلفة)، ولكن لكل بلده (العقل كنت السل ليس ذلك مباشرة إلى الأمام إما). من تجربتي أنا أتفق مع كل منكم فيما يتعلق باستخدام R مقابل السل أو البرامج الأخرى. لقد قيمت ترادينغبلوكس ووجدت الهندسة المعمارية 8217s بالقرب من مجال التداول الآلي كما أنها مرنة جدا في خلق مجموعة من الاستراتيجيات وتشغيل باكتستس عليها. ومع ذلك كما ذكر ربيريزارتش اللغة تمتص. R على الجانب الآخر يساعد كثيرا في تحليل البيانات بكل سهولة. حاليا بنيت بلدي النظام الآلي الذي كان مستوحاة من السل، MT4، تيسي، وأيضا من قبل R. أنا الاندماج مع R للقيام معظم التحليل ورسم البياني الجيل. الحزم المتضمنة في R هي إستراتيجية متوسطة متحركه لا تقدر بثمن. مع معدل التذبذب: جزء المتابعة 2 في جزء المتابعة 1. استكشفت بعض الوظائف في حزمة كوانسترات التي سمحت لنا بالتناقص في التجارة عن طريق التجارة إلى شرح الفرق في أداء الاستراتيجيتين. من خلال القيام بذلك، وجدت أن اختياري لقياس تقلب قد لا يكون الخيار الأفضل. على الرغم من أن مرشح التذبذب أبقى لي من الصفقات خلال فترات ارتفاع التقلبات، إلا أنه كان له أيضا تأثير سلبي على حجم التحجيم والعائد الكلي. وكان تدبير التقلب المعروض في الوظيفة الأصلية هو الانحراف المعياري لمدة 52 فترة للتغير في الفترة الأولى من الأسعار القريبة. لقد قدمت مؤشرا مخصصا لدمج فلتر التقلب في قاعدة الشراء. هنا هو وظيفة رب الأصلي: سيكون فلتر التقلب الجديد هو 52 فترة الانحراف المعياري لأسعار وثيقة. الآن، يمكن تفسير قاعدة الشراء على النحو التالي: شراء القاعدة: يمضي لفترة طويلة إذا كان أقرب من 52 فترة سما والانحراف المعياري 52 فترة من أسعار الإغلاق أقل من المتوسط ​​خلال فترات N الماضية. إنهاء القاعدة: الخروج إذا كان طويلا وإغلاق أقل من فترة N سما تغيير طفيف في وظيفة رب سوف تفعل خدعة، وسوف يطلق عليه RBrev1 (وهذا هو الجانب الإبداعي يخرج) وسوف اختبار الاستراتيجية على إغلاق تعديل من SampP500 باستخدام أسعار أسبوعية من 111990 إلى 112000 تماما كما في الوظيفة السابقة. والفائز هو 8230 على حد سواء لا يوجد فرق في الأداء على هذا الصك واحد في هذه النافذة محددة من الوقت اعتدت للاختبار. دائما إجراء الاختبار الخاص بك لتحديد ما إذا كان أو لم مرشح من أي نوع إضافة قيمة إلى النظام الخاص بك. وأظهر هذا الاختبار أداة واحدة في سلسلة من الوظائف أن اختيار فلتر تقلب 8220wrong8221 يمكن أن تعوق الأداء وخيار آخر من مرشح تقلب doesn8217t يكون لها تأثير كبير، إن وجدت، على الإطلاق. كيف تعتقد أن مرشح تقلب تؤثر على اختبار أداة متعددة لا يفوتون تحديث الاشتراك في المدونين R لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع أحدث المشاركات R. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.)